Leo Törnqvist -palkinto Savi Virolaiselle

Suomen Tilastoseura jakoi perjantaina 27.9. Leo Törnqvist -palkinnon parhaalle vuosina 2017-2018 hyväksytylle pro gradu -tasoiselle opinnäytetyölle. Palkinnon sai Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen ohjelmasta valmistunut Savi Virolainen työstään ”GMAR-  ja StMAR -mallin yleistäminen  G-StMAR -malliksi”. Tutkielmassaan Virolainen tarkastelee autoregressiivisiä sekamalleja, joita sovelletaan mallinnettaessa aikasarjoja, joissa esiintyy vaihtelua eri tilojen välillä. Tällaisilla malleilla pystytään kuvaamaan esimerkiksi talouteen liityviä ilmiöitä.

Pro gradu -tutkielmassaan Virolainen esittelee GMAR-mallinnusta ja StMAR –mallinnusta ja muodostaa näiden pohjalta ns. G-StMAR-mallin sekä osoittaa G-StMAR -mallin olevan ergodinen ja stationaarinen. Työn empiirisessä osiossa mallinnetaan ja ennustetaan Standard & Poor’s osakemarkkinaindeksin volatiliteettia. Virolaisen tutkielman yhdessä luomat työkalut ovat helposti sovellettavissa, mallinnukseen laaditussa R-paketissa uGMAR.

Työ on luettavissa Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa HELDA:ssa.